Sköldpadda handel system backtest

Turtle Trading: En marknadsförklaring 1983, legendariska råvaruhandlare Richard Dennis och William Eckhardt höll sköldpaddsexperimentet för att bevisa att någon kunde läras att handla. Med hjälp av sina egna pengar och handelsnybörjare, hur gick försöket ut Turtle Experiment I början av 1980-talet erkändes Dennis allmänt i handelsvärlden som en överväldigande framgång. Han hade vänt en första insats på mindre än 5000 till mer än 100 miljoner. Han och hans partner, Eckhardt, hade frekventa diskussioner om deras framgång. Dennis trodde att någon skulle kunna lära sig att handla på terminsmarknaderna. medan Eckhardt motsatte sig att Dennis hade en speciell gåva som gjorde att han kunde dra nytta av handeln. Experimentet upprättades av Dennis för att slutligen avgöra denna debatt. Dennis skulle hitta en grupp människor att lära sig sina regler till, och sedan få dem att handla med riktiga pengar. Dennis trodde så starkt i hans idéer att han faktiskt skulle ge handlarna sina egna pengar att handla. Utbildningen varar i två veckor och kan upprepas om och om igen. Han kallade sina elever sköldpaddor efter att ha återkallat sköldpadda gårdar som han hade besökt i Singapore och beslutat att han kunde odla handlare så snabbt och effektivt som odlingssköldpaddor. Hitta sköldpaddorna För att lösa vadet placerade Dennis en annons i The Wall Street Journal och tusentals ansökte om att lära sig handel vid fötterna av allmänt erkända mästare i världshandeln. Bara 14 handlare skulle göra det genom det första Turtle-programmet. Ingen vet de exakta kriterierna Dennis använde, men processen innehöll en serie sanna eller falska frågor, några av vilka du kan hitta nedan: De stora pengarna i handel görs när man kan få lång tid på låga efter en stor nedåtgående trend. Det är inte till hjälp att titta på alla citat på de marknader man handlar om. Andra åsikter på marknaden är bra att följa. Om man har 10 000 riskerar man att riskera 2.500 på varje handel. Vid inledning bör man veta exakt var man ska likvida om en förlust inträffar. För skivan, enligt Turtle-metoden, är 1 och 3 falska 2, 4 och 5 sanna. (Mer om handel med sköldpaddor, se Trading Systems: Kör med besättningen eller Var den lone viken) Sköldpaddor lärde sig mycket specifikt hur man genomför en trendstrategi. Tanken är att trenden är din vän, så du borde köpa terminer som bryter ut till upphandlingsområdet och säljer korta nackdelar. I praktiken betyder det till exempel att köpa nya fyra veckors höjder som en ingångssignal. Figur 1 visar en typisk sköldpaddshandelstrategi. (Mer information finns i Definiera Active Trading.) Figur 1: Att köpa silver med en 40-dagars brytning ledde till en mycket lönsam handel i november 1979. Källa: Genesis Trade Navigator Denna handel initierades på en ny 40-dagars hög. Utgångssignalen var nära under 20 dagars låga. De exakta parametrarna som användes av Dennis hölls hemliga i många år och skyddas nu av olika upphovsrätter. I The Complete TurtleTrader: The Legend, Lessons, Results (2007). författaren Michael Covel ger viss inblick i de specifika reglerna: Titta på priser istället för att förlita sig på information från TV eller tidningskommentatorer för att göra dina handelsbeslut. Ha lite flexibilitet när du ställer parametrarna för dina köp - och säljsignaler. Testa olika parametrar för olika marknader för att ta reda på vad som bäst fungerar utifrån ditt personliga perspektiv. Planera din exit när du planerar din post. Vet när du kommer att ta vinst och när du kommer att minska förluster. (Läs mer om viktigheten av en ProfitLoss-plan.) Använd det genomsnittliga sanna intervallet för att beräkna volatilitet och använd detta för att variera din positionsstorlek. Ta större positioner på mindre volatila marknader och minska din exponering mot de mest volatila marknaderna. (För mer insikt, se Mätningsvolatilitet med genomsnittlig True Range.) Riskera aldrig mer än 2 av ditt konto på en enda handel. Om du vill göra stora avkastningar måste du bli bekväm med stora drawdowns. Fungerade det Enligt tidigare sköldpadda Russell Sands, som en grupp, tjänade de två klasserna av sköldpaddor Dennis personligen ut mer än 175 miljoner på bara fem år. Dennis hade visat sig utan tvekan att nybörjare kan lära sig att handla framgångsrikt. Sands hävdar att systemet fortfarande fungerar bra och sa att om du började med 10 000 i början av 2007 och följde de ursprungliga sköldpaddsreglerna, skulle du ha avslutat året med 25 000. Även utan Dennis hjälp kan individer tillämpa de grundläggande reglerna för sköldpaddshandel till sin egen handel. Den allmänna idén är att köpa breakouts och stänga handeln när priserna börjar konsolidera eller omvända. Korta affärer måste göras enligt samma principer enligt detta system eftersom en marknad upplever både uppgångar och nedåtgående trend. Medan någon tidsram kan användas för ingångssignalen måste utgångssignalen vara betydligt kortare för att maximera lönsamma affärer. (För mer, se The Anatomy of Trading Breakouts.) Trots sina stora framgångar är dock nackdelen med turtle trading minst lika stor som uppsidan. Drawdowns bör förväntas med något handelssystem, men de tenderar att vara särskilt djupa med trend-följande strategier. Detta beror åtminstone delvis på det faktum att de flesta avbrott tenderar att vara falska drag, vilket resulterar i ett stort antal förlorande affärer. I slutändan säger utövare att de förväntar sig att vara korrekta 40-50 av tiden och vara redo för stora drawdowns. Bottom Line Historien om hur en grupp av icke-handlare lärde sig att handla för stora vinster är en av de stora aktiemarknadens legender. Det är också en bra lektion i hur man klarar sig av en specifik uppsättning bevisade kriterier kan hjälpa näringsidkare att uppnå större avkastning. I det här fallet är resultaten dock nära att vända ett mynt, så det är upp till dig att bestämma om den här strategin är för dig. MetaTrader 4 - Indikatorer Den klassiska Turtle Trading Indicator - Indikator för MetaTrader 4 Denna trend följande system designades av Dennis Gartman och Bill Eckhart. och förlitar sig på breakouts av historiska höga och låga för att ta och stänga affärer: det är den fullständiga motsatsen till quotbuy låg och sälja highquot tillvägagångssätt. Denna trend följande system lärdes till en grupp av genomsnittliga och normala individer, och nästan alla blev till en lönsam näringsidkare. Huvudregeln är quotTrade en N-day breakout och tar vinst när en M-dag hög eller låg bryts (N måste jag över M) citationstecken. Exempel: Köp en 10-dagars breakout och stäng handeln när prisåtgärden når en 5-dagars låg. Gå kort 20-dagars breakout och stäng handeln när prisåtgärden når en 10-dagars hög. I denna indikator visas in - och utlösningssignaler som pilar och prickar. Ursprungligt system är: Gå långt på blåa pilar Gå kort kort på röda pilar Avsluta långa positioner när en blå punkt visas Avsluta korta positioner när en röd punkt visas Denna indikator ska användas tillsammans med min andra indikator: Turtle Trading Channel. att representera samma period eller det felsäkra handelssystemet. Den viktiga funktionen om denna indikator är att den faktiskt kontrollerar om din senaste handel har blivit stoppad och ger ytterligare signaler över trenden. Så det är det perfekta tillskottet till handelskanalen för en komplett Turtle Trading-strategi. Jag har dock ändrat lite algoritmen för att få tidiga inmatningssignaler och undvika slumpmässiga trendsvängningar i mycket flyktiga förhållanden. För att göra så kommer denna indikator bara att visa en trendändring när en bar faktiskt stänger över eller under den nuvarande trendlinjen - istället för att bara röra den som en normal stop-loss-ordning skulle göra. Nackdelen är att du bara kan upptäcka trendändringar när den sista fältet redan har stängts. Bara i fall är den strikta versionen också tillgänglig. Båda indikatorerna implementerar handelsvarningar, aktiverar eller inaktiverar dem efter önskemål beroende på din handelsuppställning. Så här ser din trading setup shoud ut med kanalen och den klassiska indikatorn. Dessutom använder denna indikator också inmatningsvarslingsvarningar. TradePeriod: Donchian kanalperiod för handelssignaler StopPeriod: Donchian kanalperiod för utgångs signaler StrictEntry: Använd strikta inmatningsparametrar som sköldpaddorna gjorde StrictExit: Applicera strikta utgångsparametrar som sköldpaddorna gjorde StrictStop: Applicera strikt stoppförlust som sköldpaddan gjorde Greedy: Do inte avsluta en handel om inte det är i vinst eller SL är träffat. EvalueraStoplossning: Kontrollera om vi har blivit stoppade och visa framtida signaler. ATRPeriod: ATRPeriod för att ställa in stoppförlusten ATRStopNumber: N. Factor för att beräkna stoppförlusten DisplayAlerts: You känna till. Vänligen se Turtle Trading Channel-indikatorn för att läsa de fullständiga och ursprungliga reglerna för handel. Det kan användas för att få signaler från S1-systemet eller ange S2-systemet (failsafe) 2012-06-12: Uppdaterad indikatorn lägger till flera strikta alternativ för poster, utgångar, stopp och så vidare. Turtle Trading System är lönsamt Turtle Trading Systemets prestanda har alltid varit tvivlat. Följande är en EURUSD (1995-2012) backtest som handlar om alla signaler av denna indikator - utan att filtrera ut någon handel, handel först efter det att den aktuella fältet har stängt, minskar exponeringen enligt de ursprungliga sköldpaddsreglerna, lägger till positioner och efterlämnar stopp-förlust med ATR2. Och till sist, samma system med en 5 inledande risk för varje handel (kanske för mycket, men kul att titta på). Förenklad original sköldpadds handelssystem Anställd Jan 2009 Status: Medlem 56 Inlägg Historien om varuhandeln Sköldpaddor har blivit en av de mest känd i handelshistoria. Deras framgång har rört intresset hos många nya handlare och hjälpt Richard Dennis att bli en av de mest kända handelsvaruhandlare från hela tiden. Turtle Trading System var ett komplett handelssystem. Dess regler omfattade alla aspekter av handel, och lämnade inga beslut till den subjektiva lusten hos näringsidkaren. Den hade alla delar av ett komplett handelssystem. Men jag fann att reglerna är lite komplicerade för mig att förstå och genomföra handeln efter att ha gått igenom så många gånger för att försöka förstå. Sedan här är mitt eget förenklade ursprungliga turtle trading system som jag skulle vilja göra min handel enkel och lätt att utföra. Tidsram: Endast dagdiagram Marknadsplats: alla par Positionering: 2 av kapitalet Inmatningar: när priset överskrids med en pips av hög eller låg av de föregående 20 dagarna Stopp: när priset överstiger en pips av 2 x ATR (genomsnittligt sant intervall, inställning 20 dagar) ELLER när priset överstiger 1 pips av hög eller låg av de föregående 10 dagarna, beroende på vilket som kommer först. Existerar: när priset överstiger en pips av hög eller låg av de föregående 10 dagarna. 10 dagar är röd färglinje 20 dagar är gul färglinje exempel med GBPUSD bifogad bild (klicka för att förstora) lång vid 1.5771 vid 2011.01.13 (uppåtpil) när priset överstiger 20 dagar högt (gul färglinje) finns vid 1.6030 vid 2011.03. 11 (nedåtpil) när priset överstiger 10 dagar lågt (röd färglinje) stoppas vid 1.5477 (den röda färgen horisontella linjen) om priset går tillbaka för att minska förlusten. att beräkna för stos förlust, 2011.01.03, ATR är 0,0147, varför 2 x ATR är 0,0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (stoppförlust) Men placera inte stopporder. Anledningen till att sköldpaddsystemet inte avslöjar stoppförlust är att förhindra att jakt stoppas av mäklare. Jag säger alltid att du kan publicera mina handelsregler i tidningen och ingen skulle följa dem. Nyckeln är konsistens och DISCLIPLINE. Vad de inte kunde göra är att ge dem förtroendet att hålla sig till de reglerna, även saker som går dåligt. Quot Richard Dennis, en berömd trader och far till sköldpaddorna. Problem med mig är att jag inte har CONFIDENCE med det här systemet ännu, behöver ta reda på om detta system är lönsamt genom backtesting av EA. Som vi vet att trenden kan handel ge oss flera förluster först innan vi hamnar i en vinnande handel. Min avsikt att publicera systemet här är så att där ute som vet hur man gör det till EA-fil och snäll att dela med alla här så kan vi backtest resultaten för att se huruvida denna förenklade ursprungliga sköldpaddsregler är lönsamma eller inte. Hopp bygga upp ett diagram som detta för det förenklade ursprungliga sköldpaddsystemet. DUNN komposit, med hjälp av trend trading system. Bifogad bild (klicka för att förstora) Tack alla, den ultimata trendbranschen Mina utmaningar för att göra konsekvent vinst - 101forexcurrencytrading TAPSHANDEL: 264 pips Kort vid 1.3305 vid 2010.11.10 (nedåtpil) när priset överstiger 20 dagar lågt (gul färglinje) vid 1.3569 (pil uppåt, den röda färgen horisontella linjen) som priset omvänd för att minska förlusten. att beräkna för stos förlust, 2011.11.10 är ATR 0,0132, sålunda är 2 x ATR 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stoppförlust) Bifogad bild (klicka för att förstora) WINNING TRADE: 516 pips Kort vid 1.3229 vid 2010.11.29 (nedåtpil) när priset överstiger 20 dagar lågt (gul färglinje) finns vid 1.2713 vid 2011.01.05 (upp pil) när priset överstiger 10 dagar högt (röd färglinje) stoppar vid 1.3519 (den röda färgen horisontella linjen) om priset återgår för att minska förlusten. att beräkna för stos förlust, 2010.11.29, ATR är 0,0145, alltså 2 x ATR är 0,0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stoppförlust) Exempel med EURCHF LOSS TRADE: 264 pips Kort vid 1.3305 vid 2010.11.10 (nedåtpil) när priset överstiger 20 dagar låg (gul färglinje) stoppar vid 1.3569 (pil uppåt, den röda färgens horisontella linje) som priset omvänd för att minska förlusten. att beräkna för stos förlust, 2011.11.10 är ATR 0,0132, sålunda är 2 x ATR 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stoppförlust) WINNING TRADE: 516 pips Kort vid 1.3229 vid 2010.11.29 (nedåtpil) när priset överstiger 20 dagar lågt (gul färglinje) finns vid 1.2713 vid 2011.01.05 (uppåt har du cinsidered till förening när Priset går till din fördel Bara det är viktigt eftersom marknaden inte tränar alltid, men när det gör det är det inte så men en idé att vara lite agresiv. Vi måste också täcka de mindre förluster som apear i olika perioder. Det borde inte bli komplicerat på grund av detta. Visst är det efter varje smak. Anuway, det kan testas tyst framgångsrikt och visa om det är värt. håller med dig om att lägga till vinnande position. hur går det med att kompoundera till vinnande position eller är detsamma som den ursprungliga sköldpaddan gör mycket liknande regler (sköldpaddaliknande) för olika valutor under en tioårsperiod. Det kan hjälpa ditt självförtroende. Sköldpaddorna kan naturligtvis vara den mest kända gruppen av trendfötter av senare gånger. Mindre uppenbart är det att producera e deras extraordinära avkastning de ofta behövde uthärda förlängda perioder av utbetalning. Drawdown från många små förluster samt att dra tillbaka från att ge tillbaka stora vinster för att fånga ännu. Det är en bra källa, med de senaste 10 års resultaten. imponerande efter att ha läst igenom artikeln och hans några andra också, hjälp mig att få tillbaka mitt självförtroende och passioner mot valutahandel. Tusentals tack som din kommentar som verkligen har gjort min dag PS: Jag fick reda på Davids fullständiga EURUSD-system fungerar bäst med i genomsnitt 37 avkastningar varje år med 2 av riskkapital. kanske jag borde försöka be honom prova detta förenklade sköldpaddsystem för att se hur är de senaste 10 årsresultaten jag handlade det i ca 3 år (2007-2010). Mestadels inmatningar av re-tester och även mot breakouts när priset bildade något som stiftstång eller utsidan bar. Par var: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Men igen skulle den typen av handel klassificeras som quotdiscretionaryquot, inte riktigt mekanisk. Jag tror att det finns många variationer av denna typ av kanal, diskuterad av Chande, Larry Williams och andra. Och de är diversifierade till många marknader. Det är överväga bra resultat. Tack Paul för din delning och ge med användbara valutaresurser här