Trading system provning

Forex Trading Systems Var du hittar ett bra Forex trading system Oavsett om du vill skriva ditt eget Forex trading system eller låna och förbättra en befintlig, finns det flera, hittills det bästa, webbplatser, vilket kan vara en bra hjälp: Forexfactory mdash ett stort forum med massor av gratis Forex trading system, strategier, idéer, samt expertrådgivare. Forex-tsd mdash stor resurs, känd mestadels för sina bästa skräddarsydda MT4-indikatorer, har en sektion med handelssystem, men nu har de infört en elit betald medlemsavdelning. Forex-strategier-avslöjade mdash en stor kvalitet webbplats med en gratis samling av Forex trading system från enkel till avancerad. Varför det finns så mycket prat om att ha ett Forex trading system Om du vill vara konsekvent framgångsrik i Forex behöver du ett Trading System. och här är varför: - Utan ett handelssystem kan du inte analysera vad du gjorde rätt och vad du gjorde fel. - Utan ett handelssystem kommer dina handelspreferenser att förändras hela tiden: varje ny handel kan enkelt ha olika orsaker bakom det. - Utan ett handelssystem kan du vara sent på inlägg på grund av ständig tvekan som ett resultat av att kämpa med din intuition eller en plötslig andra åsikt. - Utan ett handelssystem kommer du att ha mer tvivel om den bästa tiden att avsluta en handel eller det bästa stället att hålla ett skyddande stopp. - Utan ett handelssystem kan du inte handla konsekvent och kräva en disciplinhandel från dig själv. - Utan ett handelssystem kan du inte fullt ut hantera dina pengar och risker. - Utan ett handelssystem kommer du vara benägen att rädsla för att förlora och varje gång du behöver återfå förtroendet. Allt-i-allt är det svårt att handla Forex utan ett handelssystem. Så, du har hittat ett bra Forex trading system. Nu, vad är uppenbarligen du börjar testa den på ditt Forex demo konto. Men hur är det med att förbättra det? Har ditt nya handelssystem allt för att du ska kunna hantera valutor framgångsrikt Fortsätt läsa, för att du var fast besluten att styra dig i rätt riktning, och när du förstår vårt budskap kommer du att förbättra dig dubbelt så fort på väg till framgång Copyright kopia Tradingsystemsforex All Rights Reserved Forex trading är en högriskinvestering. Alla material publiceras endast för utbildningsändamål. Bakprovning av dina handelsideer En av de mest användbara sakerna som du kan göra i analysfönstret är att backtesta din handelsstrategi på historiska data. Detta kan ge dig värdefull inblick i styrkor och svaga punkter i ditt system innan du investerar riktiga pengar. Denna enda AmiBroker-funktionen kan spara mycket pengar för dig. Skriva dina handelsregler Först måste du ha objektiva (eller mekaniska) regler för att komma in och ut ur marknaden. Detta steg är basen för din strategi och du måste tänka på det själv eftersom systemet måste matcha din risk tolerans, portföljstorlek, pengarhanteringsteknik och många andra individuella faktorer. När du har egna regler för handel bör du skriva dem som köp och sälj regler i AmiBroker Formula Lanugage (plus kort och omslag om du vill testa även kort handel). I detta kapitel kommer vi att överväga ett mycket grundläggande glidande medelvärdeöverföringssystem. Systemet skulle köpa stockscontracts när nära pris stiger över 45-dagars exponentiell glidande medelvärde och kommer att sälja stockscontracts när nära pris faller under 45-dagars exponentiell glidande medelvärde. Det exponentiella glidande medlet kan beräknas i AFL med hjälp av den inbyggda funktionen EMA. Allt du behöver göra är att ange inmatnings array och medelvärde, så det 45-dagars exponentiella glidande genomsnittet av slutkurserna kan erhållas med följande uttalande: Den nära identifieraren hänvisar till inbyggd array hållande slutkurs för nu analyserad symbol . För att testa om det närmsta priset passerar över exponentiell glidande medelvärde, använder vi inbyggd korsfunktion: köp kors (nära, ema (nära 45)) Ovanstående uttalande definierar en regel för köphandel. Det ger quot1quot eller quottruequot när nära pris korsar över ema (nära, 45). Då kan vi skriva försäljningsregeln som skulle ge quot1quot när motsatt situation händer - nära priskors under ema (nära 45): sälja kors (ema (nära, 45), stäng) Observera att vi använder samma korsfunktion men den motsatta ordningen av argument. Så komplett formel för långa affärer ser så här ut: köp kors (nära, ema (nära 45)) sälj kors (ema (nära 45), stäng) OBS! För att skapa ny formel, vänligen öppna Formelredigeraren med hjälp av Analysis-gtFormula Editor meny, skriv formeln och välj Verktyg-gtSänd till Analys-menyn i Formel-redigeraren För att back-test ditt system klickar du bara på knappen Tillbaka test i fönstret Automatiskt analys. Se till att du har skrivit in den formel som innehåller minst köpa och sälja handelsregler (som visas ovan). När formeln är korrekt börjar AmiBroker analysera dina symboler enligt dina handelsregler och genererar en lista över simulerade affärer. Hela processen är väldigt snabb - du kan tillbaka testa tusentals symboler inom några minuter. Progressfönstret visar uppskattad slutförd tid. Om du vill stoppa processen kan du bara klicka på Avbryt-knappen i fönstret. När processen är klar visas listan över simulerade affärer i den nedre delen av det automatiska analysfönstret. (resultatpanelen). Du kan undersöka när köp och sälj signaler inträffade genom att dubbelklicka på handeln i resultatfönstret. Detta ger dig raka eller ofiltrerade signaler för varje stapel när köp och säljvillkor är uppfyllda. Om du bara vill se enstaka piltangenter (öppnande och stängning av aktuell handel) bör du dubbelklicka på raden medan du håller ned SHIFT-tangenten nedtryckt. Alternativt kan du välja typ av bildskärm genom att välja lämpligt objekt från den snabbmeny som visas när du klickar på resultatrutan med höger musknapp. Förutom resultatlistan kan du få mycket detaljerad statistik över systemets prestanda genom att klicka på knappen Rapport. För mer information om rapportstatistik, kolla in beskrivningsfönsterbeskrivningen. Ändra dina inställningar för bakåtprövning Backtestmotorn i AmiBroker använder vissa fördefinierade värden för att utföra uppgiften, inklusive portföljstorlek, periodicitet (dagligen varje vecka), provisionsbelopp, ränta, maximala förlust - och vinstmålstopp, typ av affärer, prisfält och så på. Alla dessa inställningar kan ändras av användaren med hjälp av inställningsfönstret. Efter att ha ändrat inställningarna, kom ihåg att köra din backtest igen om du vill att resultaten ska synkroniseras med inställningarna. Till exempel, för att backa test på veckobar istället för dagligen klickar du bara på Inställningar-knappen välj Weekly from Periodicity combo box och klicka på OK. Kör sedan din analys genom att klicka på Back test. Reserverade variabla namn I följande tabell visas namnen på reserverade variabler som används av Automatic Analyzer. Betydelsen och exemplen på att använda dem ges senare i detta kapitel. Tillåter kontrollen dollar belopp eller andel av portfölj som investeras i handeln (se förklaringar nedan) Automatisk analys (ny i 3.9) Hittills diskuterade vi ganska enkelt användning av backtestaren. AmiBroker stöder dock mycket mer sofistikerade metoder och begrepp som kommer att diskuteras senare i detta kapitel. Observera att nybörjaren först bör spela lite med de enklare ämnen som beskrivs ovan innan du fortsätter. Så, när du är redo, ta en titt på följande nyligen introducerade funktioner hos back-testeren: a) AFL-script värd för avancerade formelskribenter b) förbättrat stöd för korta affärer c) sättet att styra orderexekveringspriset från script d) olika typer av stopp i back tester e) positionering f) runda parti storlek och tick storlek g) marginal konto h) backtesting futures AFL scripting värd är ett avancerat ämne som är täckt i ett separat dokument tillgängligt här och jag vill inte diskutera det i det här dokumentet. Återstående funktioner är mycket lättare att förstå. I de tidigare versionerna av AmiBroker kunde du bara simulera stop-and-reverse-strategin om du vill back-test-systemet med både långa och korta affärer. När lång position stängdes öppnades en ny kort position omedelbart. Det berodde på att köp och sälja reserverade variabler användes för båda typerna av handel. Nu (med version 3.59 eller högre) finns det separata reserverade variabler för att öppna och stänga långa och korta affärer: buy - quottruequot eller 1 värde öppnas lång handelsförsäljning - quottruequot eller 1 värde stänger lång handel kort - quottruequot eller 1 värde öppnar kort handel - quottruequot eller 1 värde stänger kort handel Som för att back-test korta affärer måste du tilldela korta och täckande variabler. Om du använder stop-and-reverse-system (alltid på marknaden), tilldela du bara sälja till kort och köpa för att täcka kortförsäljningsinköp. Detta simulerar hur pre-3.59-versioner fungerade. Men nu gör AmiBroker dig möjlighet att ha separata handelsregler för att gå länge och för korta som visas i det här enkla exemplet: långa transaktioner inmatnings - och utträdesregler: köp kors (cci (), 100) sälj kors (100, cci) handlar inmatnings - och utträdesregler: kort kors (-100, cci ()) kors (cci (), -100) Observera att i det här exemplet om CCI är mellan -100 och 100 är du ute av marknaden. Kontroller handelspriset AmiBroker erbjuder nu 4 nya reserverade variabler för att specificera det pris som köp, sälja, kort och orderingång utförs. Dessa arrays har följande namn: buyprice, sellprice, shortprice och coverprice. Huvudanvändningen av dessa variabler är att reglera handelspriset: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) på måndags köp på högt, annars köp på nära sätt Så du kan skriva följande för att simulera verkliga stopporder: BuyStop. Formeln för köpstoppnivå SellStop. Formeln för försäljningsstoppsnivå om köpoptionen (helst vid köpstopp eller lågt av det som är högre), när som helst under dagskurserna ökar över buystop-nivå (highgtbuystop), köper Cross (High, BuyStop) om som helst under dagens priser faller under försäljningsprisnivå Försäljningspriset (Säljpris, Säljstopp) Köppris max (Köpstopp, Låg) Se till att köppriset inte är lägre än Low SellPrice min (SellStop, High) se till att Försäljningspriset är inte högre än Högt Observera att AmiBroker förinställer köppris, försäljningspris, kortpris och täckprissatsvariabler med de värden som definieras i fönstret för systemtestinställningar (visas nedan), så du kan men behöver inte definiera dem i din formel. Om du inte definierar dem fungerar AmiBroker som i de gamla versionerna. Under back-testing kommer AmiBroker att kontrollera om de värden du tilldelade till köpcentret, försäljningspriset, kortpriset, täckpriset passar in i ett högt lågt utbud av given stapel. Om inte, kommer AmiBroker att justera det till högt pris (om prismatrisvärdet är högre än högt) eller till det låga priset (om prismatrisvärdet är lägre än lågt) Resultatmål stannar Som du kan se i bilden ovan, nya inställningar för vinstmålstopp är tillgängliga i fönstret för systemtestinställningar. Resultatmålstopp görs när högpriset för en given dag överstiger stoppnivån som kan ges som procentuell eller punktvis ökning från köpeskillingen. Som standard görs stoppen till det pris du definierar som försäljningsprismatris (för långa transaktioner) eller täckningsprismatris (för korta transaktioner). Detta beteende kan ändras genom att använda quotExit vid stopquot-funktionen. quotExit vid stopquot-funktionen Om du markerar quotExit vid stopquot-rutan i inställningarna stoppas exekveringen vid exakt stoppnivå, dvs om du definierar resultatmål stopp vid 10 ditt stopp och köpeskillingen var 50 stopporder kommer att utföras vid 55 även om Din försäljningsprismatris innehåller olika värde (till exempel stängningskurs på 56). Maximal förlust slutar fungera på ett liknande sätt - de utförs när det låga priset för en given dag sjunker under stoppnivån som kan ges som en procentandel eller punktökning från köpeskillingen. Denna typ av stopp används för att skydda vinsten som den spårar din handel så varje gång ett positionsvärde når en ny hög är bakstoppet placerat på en högre nivå. När vinsten sjunker under den bakre stoppnivån stängs positionen. Denna mekanism illustreras i bilden nedan (10 efterföljande stopp visas): Ett prov på låg nivå implementering av Profit-mål stopp i AFL: Köp Cross (MACD (), Signal ()) för (i 0 I lt BarCount i) if (priceatbuy 0 Köp i) priceatbuy BuyPrice i if (priceatbuy gt 0 Säljpriset 1.1 priceatbuy) Sälj i 1 SäljPris i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 annars Sälj i 0 Detta är en ny funktion i version 3.9. Positionsstorlek i backtester implementeras med hjälp av ny reserverad variabel PositionSize ltsize arraygt Nu kan du styra dollarbelopp eller procentandel av portfölj som investeras i handelspositivt antal definiera (dollar) belopp som investeras i handeln till exempel: PositionSize 1000 investera 1000 i varje handel negativt tal -100 ..- 1 definiera procentandel: -100 ger 100 av nuvarande portföljstorlek, -33 ger 33 av tillgängligt eget kapital till exempel: PositionSize -50 investerar alltid bara hälften av det aktuella kapitalet dynamiskt limeringsexempel: PositionSize - 100 RSI () eftersom RSI varierar från 0..100 det här kommer att resultera i position beroende på RSI-värden - gt låga värden på RSI kommer att resultera i högre andel investerad Om mindre än 100 av tillgängliga pengar investeras så tjänar det återstående beloppet räntan som definieras i inställningarna. Det finns också en ny kryssruta i AA-inställningsfönstret: quotAllow position size shrinkingquot - detta styr hur backtester hanterar situationen när den begärda positionsstorleken (via PositionSize-variabel) överstiger tillgängliga kontanter: när denna flagg är markerad placeras positionen med storlek shinked till tillgänglig kontant om den är avmarkerad är inte positionen inmatad. För att se aktuella positionsstorlekar använd ett nytt rapportläge i AA-inställningsfönstret: quotTrade lista med priser och pos. sizequot För slutet, här är ett exempel på Tharps ATR-baserad positionsstorleksteknik kodad i AFL: Köp ltyour buy formula heregt Sälj 0 säljer bara genom stopp TrailStopAmount 2 ATR (20) Capital 100000 VIKTIGT: Ställ det också i Inställningarna: Initial Equity Risk 0,01Capital PositionSize (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, TrailStopAmount, 1) Tekniken kan sammanfattas enligt följande: Det totala kapitalet per symbol är 100 000. Vi fastställde risknivån till 1 av totalt eget kapital. Risknivån definieras enligt följande: Om ett eftersläpande stopp på ett 50 lager är till exempel 45 (värdet av två ATR mot positionen) är 5 förlusterna uppdelad i 1000-risken för att ge 200 aktier att köpa. Så är förlustrisken 1000 men fördelningsrisken är 200 aktier x 50share eller 10 000. Så vi tilldelar 10 av kapitalet till inköpet men riskerar bara 1000. (Redigerat utdrag från AmiBroker-postlistan) Rund lotstorlek och kryssstorlek Olika instrument handlas med olika quottrading unitsquot eller quotblocksquot. Till exempel kan du köpa bråkdel av andelar i fond, men du kan inte köpa bruttoantal aktier. Ibland måste du köpa i 10s eller 100s mycket. AmiBroker låter dig nu ange blockstorlek på global och per-symbolnivå. Du kan definiera rundstorlek per symbol på sidan Symbol-gtInformation (bild 3). Värdet på noll betyder att symbolen inte har någon speciell rundstorlek och kommer att använda quotDefault round lot sizequot (global inställning) från sidan Automatiska inställningar (bild 1). Om standardstorleken är inställd till noll betyder det att fraktionerat antal aktierkontrakt är tillåtna. Du kan också styra rundstorlek direkt från din AFL-formel med hjälp av RoundLotSize-reserverad variabel, till exempel: Den här inställningen styr lägsta prisrörelsen för den angivna symbolen. Du kan definiera den på global och per-symbolnivå. Precis som med rundstorlek kan du definiera fältstorlek per symbol på sidan Symbol-gtInformation (bild 3). Värdet på noll instruerar AmiBroker att använda quotdefault tick sizequot definierad på inställningssidan (bild 1) i Automatic Analysis-fönstret. Om standardflikstorlek också sätts till noll betyder det att det inte finns någon minimiprisrörelse. Du kan också ställa in och hämta kryssstorleken även från AFL-formel med hjälp av TickSize reserverad variabel, till exempel: Observera att inställningen för kryssstorlek påverkar ENDAST trades som lämnas av inbyggda stopp och ordet ApplyStop (). Backtestern förutsätter att prisdata följer fältstorlekskrav och det ändrar inte prisuppsättningar som tillhandahålls av användaren. Så att ange fältstorlek är endast meningsfullt om du använder inbyggda stopp så att utgångspunkter genereras till quotallowedquot prisnivåer istället för beräknade. Till exempel i Japan - du kan inte ha fraktionerad delar av yen så att du bör definiera global ticksize till 1, så inbyggd slutar avsluta handel på heltal. Konto marginal inställning definierar procentuell marginal krav för hela kontot. Standardvärdet för Kontantmarginal är 100. Det innebär att du måste tillhandahålla 100 pengar för att komma in i handeln, och det här är hur backtester fungerade i tidigare versioner. Men nu kan du simulera ett marginalkonto. När du köper på marginal lånar du helt enkelt pengar från din mäklare för att köpa aktier. Med gällande regler kan du lägga upp 50 av inköpspriset på det lager du vill köpa och låna den andra hälften från din mäklare. För att simulera detta anger du bara 50 i fältet Kontantmarginal (se bild 1). Om ditt initiala eget kapital är satt till 10000 kommer din köpkraft att vara 20000 och du kommer att kunna gå in i större positioner. Observera att dessa inställningar anger marginen för hela kontot och det är INTE relaterat till futureshandel alls. Med andra ord kan du handla aktier på marginalkonto. quotReverse inmatningssignalen tvingar exitquot-kryssrutan till Backtester-inställningarna. När den är PÅ (standardinställningen) - fungerar backtester som i tidigare versioner och stänger redan öppen positon om ny inmatningssignal i omvänd riktning stöter på. Om denna strömbrytare är AV - även om omvänd signal inträffar håller backtestern nuvarande öppen handel och stänger inte positon tills den vanliga utgången (sälja eller täcka) genereras. Med andra ord när denna brytare är OFF backtester ignorerar korta signaler under långa affärer och ignorerar köpsignaler under korta affärer. quotAllow same bar exit (single bar trade) citationstext till inställningarna När den är PÅ (standardinställningarna) - inmatning och utträde i samma bar är tillåten (som i tidigare versioner) om den är AV - utgången kan hända från och med nästa stapel (det gäller för vanliga signaler, det finns en separat inställning för ApplyStop-genererade utgångar). Om du växlar till OFF kan du reproducera uppförandet av MS-backtester som inte kan hantera samma dagutgångar. quotActivate stannar immediatelyquotThis setting löser problemet med testsystem som går in i handeln på marknaden öppen. I versioner före 4,09 backtester antog du att du kom in i affärer på marknaden nära så inbyggda stopp var aktiverade från nästa dag. Problemet var när du faktiskt definierade öppet pris som handelsinträdespriset - då samma prisutveckling inte utlöst stopparna samma dag. Det fanns några publicerade lösningar baserade på AFL-kod men nu behöver du inte använda dem. Om du bara handlar öppet bör du markera quotActivate stops immediatelyquot (bild 1). Du kanske frågar varför du inte bara kontrollerar buyprice eller shortprice array om den är lika med öppet pris. Olyckligtvis kommer det inte att fungera. Varför helt enkelt för att det finns doji dagar när öppet pris är lika nära och då kommer backtester aldrig att veta om handeln ingicks på marknaden öppen eller nära. Så vi behöver verkligen en separat inställning. QUOTE QuickAFLquotQuickAFL (tm) är en funktion som möjliggör snabbare AFL-beräkning under vissa förutsättningar. Ursprungligen (sedan 2003) var den endast tillgänglig för indikatorer, från version 5.14 är den också tillgänglig i automatisk analys. Ursprungligen var tanken att tillåta snabbare diagramrapporteringar genom att endast beräkna AFL-formel för den delen som syns på diagrammet. På samma sätt kan det automatiska analysfönstret använda delmängden av tillgängliga citat för att beräkna AFL, om vald parameter 8220range8221 är mindre än 8220All citationsquot. Detaljerade förklaringar om hur QuickAFL fungerar och hur man kontrollerar det finns i den här Knowledge Base-artikeln: amibrokerkb20080703quickafl Observera att det här alternativet inte bara fungerar i backtestern utan även i optimeringar, utforskningar och scanningar. Skapa ett handelssystem inom Trading System Lab Trading System Lab genererar automatiskt Trading Systems på vilken marknad som helst på några minuter med ett mycket avancerat datorprogram som kallas AIMGP (automatisk induktion av maskinkod med genetisk programmering). Skapandet av ett handelssystem inom Trading System Lab uppnås i tre enkla steg. Först körs en enkel förprocessor som automatiskt extraherar och förbehandlar nödvändiga data från den marknad du vill arbeta med. TSL accepterar CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Free Internet data, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, binär och Internet Streaming data. För det andra drivs Trading System Generator (GP) i flera minuter eller mer för att utveckla ett nytt Trading System. Du kan använda egna data, mönster, indikatorer, intermarknadsrelationer eller grundläggande data inom TSL. För det tredje är det utvecklade handelssystemet formaterat för att producera nya handelssystemssignaler från TradeStation eller många andra handelsplattformar. TSL skriver automatiskt Easy Language, Java, Assembler, C-kod, C-kod och WealthLab Script Language. Handelssystemet kan då handlas, handlas via en mäklare eller automatiskt handlas. Du kan skapa Trading System själv eller vi kan göra det för dig. Då kan du eller din mäklare antingen handla eller handla systemet manuellt eller automatiskt. Trading System Labs Genetic Program innehåller flera funktioner som minskar möjligheten att kurva montering eller producerar ett handelssystem som inte fortsätter att fungera i framtiden. För det första har de utvecklade Trading Systems storleken beskuren till den lägsta möjliga storleken genom det som kallas Parsimony Pressure, som bygger på begreppet minimal beskrivningslängd. Det resulterande handelssystemet är så enkelt som möjligt och det anses allmänt att ju enklare handelssystemet är desto bättre blir det i framtiden. För det andra introduceras slumpmässigt i den evolutionära processen, vilket minskar möjligheten att hitta lösningar som är lokalt men inte globalt optimala. Slumpmässighet introduceras över inte bara kombinationerna av det genetiska materialet som används i de utvecklade handelssystemen, utan i Parsimony Press, Mutation, Crossover och andra GP-parametrar på högre nivå. Utan provprovning utförs medan träning pågår med statistisk information som presenteras både för provtagning och provtagning av försökssystem. Körloggar presenteras för användaren för träning, validering och urval av provdata. Välskött Utan provresultat kan det vara en indikation på att handelssystemet utvecklas med robusta egenskaper. En väsentlig försämring av det automatiska ur provprovningen jämfört med provprovningen kan innebära att skapandet av ett robust handelssystem är i tvivel eller att terminalen eller ingångssatsen kan behöva ändras. Slutligen är Terminal Set noga utvald för att inte alltför förspänna valet av det ursprungliga genetiska materialet mot någon särskild marknadsförspänning eller känsla. TSL börjar inte sin körning med ett handelssystem fördefinierat. Faktum är att endast insatsuppsättningen och ett urval av marknadsläge eller - lägen, för automatisk sökning och tilldelning av inmatning, görs initialt. Ett mönster eller indikatorbeteende som kan betraktas som en hausseformad situation kan användas, kasseras eller inverteras inom vårdgivaren. Inget mönster eller indikator är förordnad till någon särskild marknadsförskjutning. Detta är en radikal avvikelse från manuellt genererad Trading System utveckling. Ett handelssystem är en logisk uppsättning instruktioner som berättar näringsidkaren när man ska köpa eller sälja en viss marknad. Dessa anvisningar behöver sällan krävas av en näringsidkare. Handelssystem kan handlas manuellt genom att observera handelsinstruktioner på en datorskärm eller kan handlas genom att låta datorn automatiskt komma in på handeln på marknaden. Båda metoderna används i stor utsträckning idag. Det finns mer professionella penningförvaltare som anser sig själva vara systematiska eller mekaniska näringsidkare än dem som anser sig vara diskretionära, och systematiska penningförvaltares prestation är i allmänhet överlägsen den som diskretionära penningförvaltare. Studier har visat att handelskonto i allmänhet förlorar pengar oftare om kunden inte använder ett handelssystem. Den betydande ökningen av handelssystem under de senaste 10 åren framgår framför allt av råvaruförmedlingarna, men aktie - och obligationsmarknadsförmedlingsföretag blir alltmer medvetna om fördelarna genom att använda Trading Systems och vissa har börjat erbjuda Trading Systems till deras detaljhandelskunder. De flesta fondförvaltare använder redan sofistikerade datalgoritmer för att styra sina beslut om vad hotstock att välja eller vilken sektorrotation som är till fördel. Datorer och algoritmer har blivit vanliga vid investeringar och vi förväntar oss att den här trenden fortsätter som yngre. Mer datorbevisade investerare fortsätter att låta delar av sina pengar hanteras av Trading Systems för att minska risken och öka avkastningen. De enorma förluster som upplevs av investerare som deltar i att köpa och hålla aktier och fonder som aktiemarknaden smälte ned under de senaste åren, främjar denna rörelse mot ett mer disciplinärt och logiskt förhållningssätt till aktiemarknadsinvesteringar. Den genomsnittliga investeraren inser att han eller hon för närvarande tillåter att många aspekter av deras liv och sina käras liv upprätthålls eller kontrolleras av datorer som bilar och flygplan som vi använder för transport, den medicinska diagnostiska utrustningen vi använder för hälsovård, värme - och kylkontrollerna vi använder för temperaturkontroll, de nätverk vi använder för internetbaserad information, även de spel vi spelar för underhållning. Varför tror vissa detaljhandlare att de kan skjuta från höften i sina beslut om vilken aktie eller fond som ska köpa eller sälja och förvänta sig att tjäna pengar. Slutligen har den genomsnittliga investeraren blivit försiktig med råd och information som skickas av skrupelfria mäklare , revisorer, företagsledare och finansiella rådgivare. Under de senaste 20 åren har matematiker och programutvecklare sökt indikatorer och mönster på lager - och råvarumarknader letar efter information som kan peka på marknadens riktning. Denna information kan användas för att förbättra Trading Systems prestanda. Generellt uppnås denna upptäckt genom en kombination av försök och fel och mer sofistikerad Data Mining. Typiskt kommer utvecklaren att ta veckor eller månader av antal krossning för att kunna producera ett potentiellt handelssystem. Många gånger kommer detta handelssystem inte att fungera bra när det faktiskt används i framtiden på grund av det som kallas kurvmontering. Under åren har det funnits många Trading Systems (och Trading System Development företag) som har kommit och gått eftersom deras system har misslyckats i live trading. Att utveckla handelssystem som fortsätter att fungera i framtiden är svårt men inte omöjligt att uppnå, men ingen etisk utvecklare eller penningchef kommer att ge en ovillkorlig garanti för att något handelssystem, eller för den delen någon aktie, obligation eller fond, fortsätter att producera vinster i framtiden för alltid. Vad tog veckor eller månader för Handelssystemutvecklaren att producera tidigare kan nu produceras i minuter genom användning av Trading System Lab. Trading System Lab är en plattform för automatisk generering av handelssystem och handelsindikatorer. TSL använder sig av en höghastighets genetisk programmeringsmaskin och kommer att producera handelssystem med en hastighet på över 16 miljoner systemfält per sekund baserat på 56 ingångar. Observera att endast ett fåtal ingångar faktiskt kommer att användas eller behöva resultera i allmänt enkla utvecklade strategiska strukturer. Med ungefär 40 000 till 200 000 system som behövs för en konvergens kan tiden för konvergens för alla datasatser approximeras. Observera att vi inte bara driver en brute force optimering av befintliga indikatorer som letar efter optimala parametrar att använda i ett redan strukturerat Trading System. Handelssystemgenerator börjar vid en nollpunktsuppgift som inte ger några antaganden om marknadens rörelse i framtiden och utvecklar sedan Handelssystemen med en mycket hög klass som kombinerar information som finns på marknaden och formulerar nya filter, funktioner, förhållanden och relationer som det går vidare mot ett genetiskt konstruerat handelssystem. Resultatet är att ett utmärkt handelssystem kan genereras om några minuter på 20-30 år av dagliga marknadsdata på nästan vilken marknad som helst. Under de senaste åren har det funnits flera tillvägagångssätt för handelssystem optimering som utnyttjar den mindre kraftfulla genetiska algoritmen. Genetiska program (GP) är överlägsen genetiska algoritmer (GAs) av flera skäl. För det första överensstämmer praktiserande läkare med en lösning med exponentiell hastighet (mycket snabbt och snabbare) medan genetiska algoritmer konvergerar i linjär takt (mycket långsammare och inte blir snabbare). För det andra genererar läkare faktiskt handelssystemets maskinkod som kombinerar det genetiska materialet (indikatorer, mönster, intermarknadsdata) på unika sätt. Dessa unika kombinationer kan inte vara intuitivt uppenbara och kräver inte initiala definitioner av systemutvecklaren. De unika matematiska relationerna som skapas kan bli nya indikatorer eller varianter i teknisk analys, som ännu inte utvecklats eller upptäckts. GAs å andra sidan letar efter optimala lösningar när de går över parametern, de upptäcker inte nya matematiska relationer och skriver inte egna Trading System-kod. Läkare skapar handelssystemkod av olika längder genom att använda genomgångar med variabel längd, kommer att ändra längden på handelssystemet genom det som kallas icke-homologa crossover och kommer helt att kasta bort en indikator eller ett mönster som inte bidrar till effektiviteten i handelssystemet. GA: er använder endast fasta instruktionsblock, med användning av enbart homolog crossover och producerar inte handelssystemkod med variabel längd, och de kommer inte heller att kassera en ineffektiv indikator eller ett mönster så enkelt som en läkare. Slutligen är genetiska program en ny framsteg inom området för maskininlärning, medan genetiska algoritmer upptäcktes för 30 år sedan. Genetiska program inkluderar alla de viktigaste funktionerna i Genetic Algorithms crossover, reproduktion, mutation och fitness, men läkarna innehåller mycket snabbare och robusta funktioner, vilket gör att läkarna är det bästa valet för att producera Trading Systems. Läkaren som är anställd i TSLs Trading System Generator är den snabbaste GP som för närvarande finns tillgänglig och finns inte tillgänglig i någon annan finansmarknadsprogramvara i världen. Genetic Programming Algorithm, Trading Simulator och Fitness Motorer som används inom TSL tog över 8 år att producera. Trading System Lab är resultatet av år av hårt arbete av ett team ingenjörer, forskare, programmerare och handlare. Vi tror att den representerar den mest avancerade teknologin som finns tillgänglig idag för att handla marknaderna.